Month: 9月 2015 (page 1 of 6)

2015年9月28日/学ぶ過程が大切

バンクーバーの浜辺でくつろぐ若者たち。

バンクーバーの浜辺でくつろぐ若者たち。

プログラミングの勉強を始めてから約一ヶ月が経ちました。少しずつ学んでますが、問題が一つ解決すれば更に難易度が上がった問題が現れます。休む暇もありません。幸い、近所に住むアメリカ人プログラマーが色々と資料をくれるので助かってます。

一ヶ月、ほとんど休むことなく勉強を続けることが出来ました。このペースを崩さずに年末まで続けたいと思います。これもトレードを学ぶ過程で諦めずに続けることの重要さに気づけたからです。最初からゴールをひたすら目指すのではなく、学ぶ過程を楽しむのが長続きするコツだと思います。

 

本日のトレード

計5トレード、0.225%の黒字収支でした。

通貨システムタイプ購入価格売却価格損益%
合計0.225
EURUSDYVR TrendBuy1.120551.11835-0.142
AUDUSDCNX TrendSell0.713660.703601.372
GBPUSDCNX TrendSell1.521201.520670.038
EURUSDYVR TrendSell1.117591.12023-0.503
EURUSDYVR TrendSell1.115631.12032-0.540

2015年第39号/週次運用レポート

地平線まで延々とまっすぐなLAとラスベガス間の高速道路。スピード違反取締はヘリで行います。

地平線まで延々とまっすぐなLAとラスベガス間の高速道路。スピード違反取締はヘリで行います。

ドローダウンが過去最高を更新して23%を超えました。前回のブログの通り、ドローダウンが30%を超えたら回復の兆しが見えるまでポジションサイズを半分にします。順張り系システムの不調が気になります。バックテストでも、フォワードテストでもロバスト性が高く好調だったのに実稼働では大変な不調となりました。

ただ手法自体のロジックは単純な為、最適化できるパラメーターも限られておりカーブフィッティングがされた可能性は低いと思います。それよりも組み入れ通貨が10にも及び複雑化したポートフォリオに問題があるのかもしれません。ちなみに順張り系だけでなく、逆張り系も6週間前よりドローダウンに入っています。

 

今週のトレード

順張り系システム -4.507%、逆張り系システム 0.371%、計-4.136%の赤字収支でした。ドローダウンは週ベースでも23.314%となり過去最大を更新しました。今年の利益は全て消滅しました。

2015年9月25日/飛躍的に速まる変化速度

ベトナムのダーナン郊外の丘から見下ろす海。丘には戦時中の大砲もまだあります。

ベトナムのダーナン郊外の丘から見下ろす海。丘には戦時中の大砲もまだあります。

私のトレード師匠から紹介してもらった本「シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法」(リンク)を読んでいます。かなり興味深い本で、これからの時代、変化のスピードが飛躍的に速まっていくので、それに対応できる小回りの利く組織が重要になってくるという内容です。書いてある内容はトレードにも十分に当てはまると感じました。

相場でもHTFや人工知能など新しいタイプのトレーダーが増えてきています。これからは相場の変化もどんどん速くなっていくと思います。トレード手法も柔軟に変えていかなければいけませんし、一つのアイディアに固着するのではなく常に新しいアイディアを模索しなければいけません。

相場というのは特に新しいテクノロジーの影響を受けやすい分野であります。何故なら、投資家たちが法律に触れない限り、いかなる手を使ってでも利益を得ようとするからです。新しいテクノロジーが実社会ではまだ未熟でも、トレーダー達は少しでもエッジが得られるのなら使おうとします。エッジを得ようとする競争は激しさが増すばかりですが、それをも楽しむゆとりがこれからの投資家には求められるのかもしれません。

 

本日のトレード

計4トレード、-0.626%の赤字収支でした。現時点の含み益も少ないので、ドローダウン回復までは時間がかかりそうです。

通貨システムタイプ購入価格売却価格損益%
合計-0.626
EURUSDYVR TrendBuy1.121411.11639-0.507
EURJPYCNX TrendSell134.904134.907-0.011
EURUSDYVR TrendSell1.115461.11732-0.076
NZDUSDYVR SwingSell0.636930.63702-0.032

2015年9月24日/再びドローダウンが深まる

以前住んでいた家から5分の穴場「マンハッタンビーチ」。人も少なくのんびりできます。

以前住んでいた家から5分の穴場「マンハッタンビーチ」。人も少なくのんびりできます。

止まっていたドローダウンがまた始まりました。現時点で22%ですので、想定最大ドローダウン30%まで残り8%しか余力が無くなってしまいました。これからは想定最大ドローダウンを超えた場合の対処法を検討しなければいけません。

万が一、このままドローダウンがズルズルと深まっていき30%レベルを超えた場合、回復の兆しが見えるまでポジションサイズを半分にします。正直、順張り系の8月の最適化では慎重にリスク調整をしたつもりでしたが、実際にはポートフォリオ全体でのリスクが高すぎたのかもしれません。様々な角度から検証をやり直さないといけません。

 

本日のトレード

計2トレード、-1.541%の赤字収支でした。またドローダウンが深まって来ており、最高値を更新しています。

通貨システムタイプ購入価格売却価格損益%
合計-1.541
USDJPYCNX TrendBuy120.510119.613-0.827
GBPUSDCNX TrendSell1.521401.52855-0.715

2015年9月23日/ザハさんが金メダル受賞

LAのベニスビーチです。カリフォルニアの夕日は色も幻想的で美しいです。

LAのベニスビーチです。カリフォルニアの夕日は色も幻想的で美しいです。

国立競技場のデザインで問題になったザハハディドさんが英建築家協会ゴールドメダルを受賞したそうです。競技場のデザインが白紙に戻りましたが、またコンペがあれば再応募すると言っていました。この人は本当に凄いと思います。同じようなことが国内で起きれば、大抵は「混乱を招いた責任を取り再応募は辞退します」というのが一般的ではないでしょうか。ここに日本と海外の勢いの違いがあるのです。日本は失敗を避けようとしますが、海外は失敗をする毎に成功に近づくという考えです。つまりザハさん的には、再応募の作品は前回よりも飛躍的にレベルアップしたものにするのだと思います。

 

本日のトレード

計3トレード、0.480%の黒字収支でした。

通貨システムタイプ購入価格売却価格損益%
合計0.480
EURUSDYVR TrendSell1.117431.114290.485
EURAUDCNX TrendSell1.576481.59618-0.407
AUDUSDYVR SwingSell0.709090.707350.402
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