スタイル: (順張り系)ブレークアウト型
平均保有期間: 数日から数週間(中長期)
想定最大ドローダウン: 30%
想定年間利回り: 45%
組み入れ銘柄: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDJPY, XAUUSD

順張り系ブレークアウト型システム「YVR Trend」と同様のロジックですが、ポジションサイズの計算方法が異なります。YVR系よりもロバスト性を高めた中長期型システムです。勝率 36%、リスクリワード比 1対2.5、一トレード当たり期待値 0.135%です。

バックテスト結果

cnxtrend

月別損益表(%)

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
201512.305.405.131.2112.413.3439.79
2014-1.89-7.8010.58-1.912.901.0013.9414.2238.1125.56-6.106.3094.91
201312.391.64-7.2914.7415.1615.62-8.12-7.5820.060.2515.460.1572.48
20122.500.51-5.89-4.4541.271.312.72-4.49-2.36-1.961.0031.5761.73
20110.111.529.670.22-5.64-1.6912.149.399.97-5.2012.145.4648.09
20100.4712.970.38-4.6917.923.15-0.91-5.287.251.91-6.980.1126.30
20098.99-2.841.064.0811.66-7.763.02-6.928.845.3812.890.0738.47
20083.5224.14-0.58-0.17-4.50-3.9614.3834.9931.8427.776.143.24136.81
20070.23-3.316.0910.42-8.7914.9511.634.3713.688.95-3.0215.4070.60
20060.59-1.734.3418.38-4.96-0.335.14-0.07-1.483.3615.92.4841.62
2005-5.115.535.98-6.056.8511.922.071.53-6.491.3211.550.9230.02