スタイル: (逆張り系)平均回帰性型
平均保有期間: 数時間から1日(短期)
想定最大ドローダウン: 10%
想定年間利回り: 30%
組み入れ銘柄: AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDJPY

RSIと自社開発インディケーターを組み合わせた逆張り系システムです。低いドローダウンである一方、ロバスト性に若干の問題があります。今後も改良を続けていきます。勝率 68%、リスクリワード比 1対0.7、一トレード当たり期待値 0.080%です。

バックテスト結果

yvrswing

月別損益表(%)

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
20150.630.437.134.891.213.7818.07
20141.484.332.243.15-1.080.360.052.264.502.673.163.1526.27
20131.526.043.333.915.2410.305.434.489.203.572.434.3759.82
20121.482.73-4.074.664.111.089.99